Sử dụng dải Bollinger làm thước đo xu hướng (Phần 1)

Cafeforexvn – Dải Bollinger là một loại chỉ báo biểu đồ trong phân tích kỹ thuật và đã được các trader sử dụng rộng rãi trên nhiều thị trường, bao gồm cả thị trường chứng khoán, hợp đồng tương lai và tiền tệ.

Được tạo ra bởi John Bollinger vào những năm 1980, các dải Bollinger cung cấp những hiểu biết độc đáo về giá cả và biến động trên thị trường. Trên thực tế, có một số cách để sử dụng dải Bollinger như dùng để xác định mức quá mua và quá bán hoặc như một công cụ theo dõi xu hướng và giám sát các điểm bùng phát.

Các điểm chính

  • Dải Bollinger là một công cụ giao dịch được sử dụng để xác định các điểm vào và thoát cho một giao dịch.
  • Dải Bollinger thường được sử dụng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán.
  • Chỉ sử dụng các dải Bollinger để giao dịch là một chiến lược rủi ro vì chỉ báo này tập trung vào giá và biến động trong khi bỏ qua nhiều thông tin liên quan khác.
  • Dải Bollinger là một công cụ giao dịch khá đơn giản và cực kỳ phổ biến đối với cả các trader chuyên nghiệp và không chuyên.

Công thức tính dải Bollinger

Dải Bollinger bao gồm ba đường. Một trong những phép tính phổ biến sử dụng đường trung bình động giản đơn 20 ngày (SMA) cho dải giữa. Dải trên được tính bằng cách lấy dải giữa và cộng thêm vào hai lần độ lệch chuẩn hàng ngày. Dải dưới được tính bằng cách lấy dải giữa trừ đi hai lần độ lệch chuẩn hàng ngày.

Công thức tính dải Bollinger bao gồm:

BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n]

BOLD = MA (TP, n) − m ∗ σ [TP, n]

Với:

BOLU = Dải Bollinger trên

BOLD = Dải Bollinger dưới

MA = Mức trung bình động

TP (typical price) = ( giá cao nhất + giá thấp nhất + giá đóng cửa) ÷ 3

n = Số ngày trong giai đoạn làm mịn

m = Số lần độ lệch chuẩn

σ [TP, n] = Độ lệch chuẩn trong n chu kỳ gần nhất của TP

Chiến lược quá mua và quá bán

Một cách tiếp cận phổ biến khi sử dụng dải Bollinger là để xác định các điều kiện thị trường quá mua hoặc quá bán. Khi giá của tài sản di chuyển xuống thấp hơn dải Bollinger dưới, giá có lẽ đã giảm quá nhiều và sẵn sàng tăng lại. Mặt khác, khi giá di chuyển lên cao hơn dải trên, thị trường có lẽ đang bị quá mua và do đó, sắp có một đợt đảo chiều (pullback).

Việc sử dụng các dải này làm chỉ báo quá mua / quá bán là dựa trên khái niệm giá sẽ hồi quy về giá trị trung bình. Lý thuyết này giả định rằng, nếu giá lệch đáng kể so với giá trung bình thì cuối cùng giá sẽ quay trở lại mức trung bình.

Ghi nhớ: Dải Bollinger xác định giá tài sản đã lệch khỏi mức trung bình.

Trong các thị trường có giới hạn phạm vi, chiến lược hồi quy về trung bình có thể hoạt động tốt vì giá di chuyển giữa hai dải giống như một quả bóng nảy. Tuy nhiên, dải Bollinger không phải lúc nào cũng đưa ra các tín hiệu mua và bán chính xác.

Ví dụ, trong một xu hướng mạnh, trader có nguy cơ đặt các giao dịch vào sai phía của chuyển động vì chỉ báo có thể nhấp nháy các tín hiệu quá mua hoặc quá bán quá sớm.

Để giúp khắc phục điều này, trader có thể xem xét hướng di chuyển tổng thể của giá và sau đó chỉ lấy các tín hiệu giao dịch phù hợp với xu hướng.

Ví dụ: nếu xu hướng giảm, trader chỉ thực hiện các vị thế bán khi dải trên bị phá vỡ. Dải dưới vẫn có thể được sử dụng như một điểm thoát lệnh nếu muốn, nhưng một vị thế mua mới sẽ không được mở vì điều đó có nghĩa là đi ngược lại xu hướng.

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020
Hình ảnh Dải Bollinger của Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Tạo nhiều dải để có cái nhìn sâu hơn

Như John Bollinger đã thừa nhận, “các điểm đánh dấu trên dải chỉ là các điểm đánh dấu, không phải là tín hiệu.” Một điểm đánh dấu (khi giá chạm vào dải) của dải Bollinger trên không phải là tín hiệu bán. Một điểm đánh dấu của dải Bollinger dưới không phải là tín hiệu mua.

Giá có thể đôi khi giao thoa nhiều lần với dải. Trong những thị trường như vậy, các trader liên tục “bán ở đỉnh” hoặc “mua ở đáy” sẽ phải đối mặt với rất nhiều mức ngừng giao dịch, hoặc thậm chí tệ hơn, lỗ ngày càng tăng khi giá di chuyển ngày càng xa so với điểm vào ban đầu.

Khuyến nghị: Có lẽ một cách hữu ích hơn để giao dịch với dải Bollinger là sử dụng chỉ báo này để đánh giá xu hướng.

Về cốt lõi, dải Bollinger đo lường độ lệch, đó là lý do tại sao chỉ báo này có thể rất hữu ích trong việc chẩn đoán xu hướng. Bằng cách tạo hai bộ chỉ báo Bollinger, một bộ sử dụng tham số “một độ lệch chuẩn” và bộ kia sử dụng tham số điển hình “hai độ lệch chuẩn,” chúng ta có thể xem xét chuyển động giá theo một cách hoàn toàn mới. Chúng ta sẽ gọi đây là “hệ thống dải” Bollinger.

Ví dụ: trong biểu đồ bên dưới, chúng ta thấy rằng bất cứ khi nào giá được duy trì giữa hai dải Bollinger trên +1 SD (độ lệch chuẩn) và +2 SD tính từ mức trung bình thì xu hướng sẽ tăng; do đó, chúng ta có thể định nghĩa kênh giá giữa hai dải này là “vùng mua.” Ngược lại, nếu giá nằm trong kênh giữa hai dải Bollinger dưới –1 SD và –2 SD, thì thị trường đang nằm trong “vùng bán.” Cuối cùng, nếu giá uốn khúc giữa hai dải +1 SD và –1 SD, thì về cơ bản, thị trường đang ở trạng thái trung lập và chúng ta có thể nói rằng giá tài sản đang nằm trong vùng không xác định.

Dải Bollinger thích ứng linh hoạt với việc giá mở rộng và thu hẹp khi các biến động tăng và giảm. Do đó, các dải mở rộng và thu hẹp một cách tự nhiên đồng bộ với hành động giá, tạo ra một đường bao xu hướng rất chính xác.

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020
Hình ảnh dải Bollinger của Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Một công cụ cho các trader hoặc fader theo xu hướng

Sau khi thiết lập các quy tắc cơ bản cho “hệ thống dải” Bollinger, chúng ta có thể chứng minh cách công cụ kỹ thuật này có thể được sử dụng bởi cả các trader theo xu hướng tìm cách khai thác động lượng và các fader muốn kiếm lợi khi xu hướng cạn kiệt hoặc đảo chiều.

Quay trở lại biểu đồ trên, chúng ta thấy các trader theo xu hướng có thể vào một vị thế long khi giá bước vào “vùng mua.” Sau đó, họ sẽ có thể tiếp tục giao dịch khi “hệ thống dải” Bollinger vẫn bao phủ hầu hết các hành động giá khi giá di chuyển lên cao hơn.

Đối với điểm thoát lệnh, mỗi trader sẽ có một câu trả lời khác nhau, nhưng một khả năng hợp lý sẽ là đóng một giao dịch long nếu cây nến trên biểu đồ hình nến chuyển sang màu đỏ và hơn 75% thân của cây nến nằm dưới “vùng mua.” Với quy tắc 75%, tại thời điểm đó, giá rõ ràng đang nằm ngoài xu hướng, nhưng tại sao lại nhấn mạnh việc cây nến có màu đỏ? Lý do cho điều kiện thứ hai là để giúp trader theo xu hướng không bị thoát khỏi xu hướng khi giá di chuyển đến vùng giảm giá và nhanh chóng quay trở lại “vùng mua” vào cuối giai đoạn giao dịch.

Lưu ý:

Trong biểu đồ sau, trader có thể kiên trì với chuyển động giá trong hầu hết xu hướng tăng và chỉ thoát ra khi giá bắt đầu củng cố ở mức trên cùng của phạm vi mới.

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020
Hình ảnh dải Bollinger của Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Các “hệ thống dải” Bollinger cũng có thể là một công cụ có giá trị cho các trader thích khai thác giai đoạn cạn kiệt của xu hướng bằng cách giúp xác định thời điểm giá đảo chiều (các trader này thường được gọi là fader). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng giao dịch ngược xu hướng đòi hỏi biên độ sai số lớn hơn nhiều vì một xu hướng thường sẽ có vài lần tăng trở lại trước khi thực sự đảo ngược.

Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta thấy một fader sử dụng “hệ thống dải” Bollinger sẽ có thể nhanh chóng chẩn đoán gợi ý đầu tiên về điểm yếu của xu hướng. Sau khi thấy giá giảm xuống thấp hơn kênh xu hướng, fader có thể quyết định sử dụng dải Bollinger cổ điển bằng cách short ở điểm đánh dấu tiếp theo của dải Bollinger trên.

Đối với các điểm cắt lỗ:

Việc đặt điểm dừng giao dịch ngay trên đỉnh đảo chiều (swing high) thực tế sẽ khiến trader gần như chắc chắn phải ngừng giao dịch vì giá thường sẽ tạo ra nhiều bước đột phá ở các đỉnh khi người mua cố gắng kéo dài xu hướng. Thay vào đó, đôi khi nên đo chiều rộng của khu vực “không xác định” (vùng giữa hai dải +1 SD và –1 SD) và thêm độ rộng này vào dải trên. Bằng cách sử dụng biến động của thị trường để giúp thiết lập mức cắt lỗ, trader sẽ có thể tránh bị ngừng giao dịch và tiếp tục giao dịch short khi giá bắt đầu giảm.

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020
Hình ảnh dải Bollinger của Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Chiến lược nén dải Bollinger

Một chiến lược khác để sử dụng với dải Bollinger được gọi là chiến lược nén. Dải Bollinger bị nén khi giá đang di chuyển mạnh và sau đó bắt đầu đi ngang trong một giai đoạn củng cố với biên độ dao động rất nhỏ.

Với dải Bollinger, một trader có thể xác định trực quan khi nào giá của một tài sản đang củng cố vì các dải trên và dưới tiến lại gần nhau hơn. Điều này có nghĩa là biến động của tài sản đã giảm xuống. Sau một thời gian củng cố, giá thường có thể di chuyển với biên độ lớn hơn theo bất kỳ hướng nào, lý tưởng là với khối lượng giao dịch lớn. Mở rộng khối lượng khi đột phá là dấu hiệu cho thấy các trader đang cược rằng giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đột phá.

Khi giá phá vỡ dải Bollinger trên hoặc dưới, trader mua hoặc bán tài sản theo hướng tương ứng. Thông thường, lệnh cắt lỗ được đặt bên ngoài vùng củng cố ở phía đối diện của điểm đột phá.

Hình ảnh của Sabrina Jiang © Investopedia 2020
Hình ảnh Dải Bollinger của Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Bollinger và Keltner

Dải Bollinger và kênh Keltner là các chỉ báo khác nhau nhưng tương tự nhau. Dưới đây là một tóm tắt về sự khác biệt giữa hai chỉ báo này để giúp bạn chọn chỉ báo bạn thích.

Dải Bollinger sử dụng độ lệch chuẩn của giá tài sản trong khi kênh Keltner sử dụng phạm vi thực trung bình (ATR) – thước đo độ biến động dựa trên phạm vi giao dịch của chứng khoán. Ngoài cách các dải / kênh được tạo ra, việc giải thích các chỉ báo này nhìn chung là giống nhau.

Ghi chú: Không có chỉ báo nào tốt hơn chỉ báo nào giữa hai chỉ báo này; lựa chọn chỉ báo để sử dụng là một quyết định cá nhân cho phù hợp nhất với các chiến lược bạn đang sử dụng.

Vì kênh Keltner sử dụng phạm vi thực trung bình thay vì độ lệch chuẩn nên chỉ báo này thường cho thấy nhiều tín hiệu mua và bán hơn so với dải Bollinger.

Kết luận

Có nhiều cách sử dụng cho dải Bollinger, bao gồm cả việc sử dụng chỉ báo này cho các tín hiệu giao dịch quá mua và quá bán. Các trader cũng có thể thêm nhiều dải, giúp làm nổi bật sức mạnh của các động thái giá. Một cách khác để sử dụng các dải này là để tìm kiếm các đợt co thắt biến động. Những đợt co thắt này thường sẽ được nối tiếp bởi những đột phá về giá lớn đáng kể, lý tưởng là với khối lượng giao dịch lớn. Không nên nhầm lẫn dải Bollinger với kênh Keltner. Mặc dù hai chỉ báo này tương tự nhau, chúng không hoàn toàn giống nhau.

Huân Hà – Theo investopedia.com

Đánh giá bài viết
[ 0 Lượt | Đánh giá 0 ]