Cafeforexvn – Bài viết này thảo luận về các hướng dẫn và các bước để xây dựng một mô hình giao dịch ngoại hối (tiền tệ, forex, FX), cũng như các điểm khác nhau giữa giao dịch forex và giao dịch cổ phiếu và các điểm cụ thể cần chú ý khi xây dựng mô hình giao dịch forex.
Xác định tài sản forex để giao dịch
Các chiến lược giao dịch forex cụ thể yêu cầu lựa chọn cẩn thận những điều sau:
- Tài sản — liệu trader sẽ chỉ giao dịch các cặp tiền tệ hay giao dịch hợp đồng tương lai forex, quyền chọn forex, hoặc các tài sản forex phái sinh cấp cao hơn?
- Liệu (các) cặp tiền tệ có đang giao dịch với giá trị theo chiến lược đã xác định không (như EURUSD, JPYAUD, v.v.)
- Nhóm tiền tệ của các cặp tiền được giao dịch — các loại tiền tệ chính, phụ và ngoại lai. Mỗi nhóm trong số này sẽ có các đặc điểm cụ thể khác nhau.
Đưa vào mô hình các tham số forex cụ thể
Bước tiếp theo để xây dựng mô hình giao dịch forex – xác định chiến lược sau giao dịch và tài sản có thể giao dịch – là đưa vào mô hình các tham số bổ sung cho từng chiến lược forex cụ thể:
Phụ thuộc vào tin tức:
Trừ khi bạn là một nhà đầu tư dài hạn, không một trader ngoại hối nào có thể bỏ qua những tin tức cụ thể liên quan đến các diễn biến địa chính trị, tình trạng của nền kinh tế hoặc các sự kiện công bố các số liệu kinh tế vĩ mô có liên quan. Mô hình giao dịch tổng quát cần được xem xét để tính thêm tác động của tin tức – toàn bộ hoặc một phần, thủ công hoặc tự động – đến một mức độ phù hợp để trở thành mô hình giao dịch ngoại hối.
Xác định thời gian giao dịch:
Mô hình giao dịch forex nên tính đến các yếu tố phụ thuộc vào thời gian, nếu có, chẳng hạn như:
- Giữ vị thế ngay trước khi các số liệu kinh tế vĩ mô được công bố.
- Giao dịch một cặp tiền có nhiều biến động hơn trong giao dịch ngoài giờ — ví dụ như khi một trader người Úc giao dịch cặp tiền EUR/USD vào ban đêm ở Úc.
- Giao dịch các đồng tiền ngoại lai chỉ diễn ra trong giờ làm việc tại các ngân hàng được chỉ định và thị trường OTC.
Các công cụ kỹ thuật, yếu tố cơ bản và yêu cầu giám sát: Nếu chiến lược đã chọn yêu cầu theo dõi liên tục các biểu đồ DMA hoặc dải Bollinger® hoặc các tính toán dựa trên số liệu cơ bản/số liệu kinh tế vĩ mô, mô hình giao dịch forex cần phải có tất cả công cụ cần thiết để làm những việc này.
Đặt mục tiêu giao dịch của bạn
Bước này chủ yếu tập trung vào việc kết hợp các tính năng cơ bản sau đây vào mô hình giao dịch, với các giá trị khác nhau để tìm ra giá trị phù hợp nhất:
- Mức lợi nhuận (giá trị lô nhỏ nhất – pips movement)
- Mức cắt lỗ
- Quản lý tiền: số tiền và phong cách đặt tiền vào mỗi giao dịch (số tiền có thể cố định hoặc tăng lũy tiến cho mỗi giao dịch)
- Quản lý rủi ro và xem xét phân tích các kịch bản khác nhau nếu có.
Trader có thể bắt đầu với một số ít giả định và tinh chỉnh những giả định đó với nhiều thử nghiệm lặp đi lặp lại để tìm ra giá trị tham số có lợi nhất.
Kiểm tra lại mô hình của bạn
Bất kỳ mô hình giao dịch nào do một cá nhân phát triển đều phản ánh các đặc điểm, quá trình suy nghĩ, tính cách và kinh nghiệm của trader xây dựng mô hình đó. Do thường bị hạn chế bởi kiến thức, hoặc thậm chí cả những vấn đề cá nhân như cái tôi lớn hoặc niềm tin mù quáng vào các mô hình tự phát triển, các khía cạnh quan trọng trong một mô hình giao dịch đôi khi bị các trader bỏ qua.
Do đó, một bước quan trọng là phải kiểm tra lại (backtesting) mô hình giao dịch với dữ liệu trong quá khứ, xác định các lỗi và tránh những tổn thất tương tự trong giao dịch thực. Kiểm tra lại cũng sẽ cho phép trader tùy chỉnh các mục tiêu đã đặt ra (mục tiêu lợi nhuận, cắt lỗ, v.v.) để tinh chỉnh hơn nữa mô hình và chiến lược đã phát triển nhằm đảm bảo đạt được tiềm năng lợi nhuận tối đa trên thực tế.
Phân tích lặp đi lặp lại cho mô hình giao dịch
Việc phát triển một mô hình giao dịch đòi hỏi trader phải kiên nhẫn tiến hành các phân tích lặp đi lặp lại nhiều lần bằng cách lặp lại các thay đổi trong các tham số toán học, cũng như các biến thể của các khái niệm lý thuyết cơ bản. Bước này sẽ giúp ghi lại các trường hợp thất bại và thành công như một nhật ký ghi lại những gì hiệu quả và những gì không có tác dụng trong suốt sự nghiệp giao dịch nhiều năm của trader.
Sử dụng máy tính để tự động hóa giao dịch và xây dựng mô hình
Ngày nay, xu hướng hợp thời là cố gắng tự động hóa mọi thứ. Nhưng hãy nhớ rằng: “Chương trình chỉ có hiệu quả bằng với hiệu quả của các khái niệm cơ bản và triển khai thực tế được lập trình trong chương trình đó.”
Máy tính có thể được sử dụng để tìm kiếm các mẫu dữ liệu trong lịch sử, tạo cơ sở cho việc phát triển các mô hình mới. Quá trình kiểm tra lại cũng có thể được hỗ trợ bởi các chương trình máy tính chạy trên dữ liệu của quá khứ.
Bạn có thể sử dụng các ứng dụng có sẵn với các phiên bản dùng thử hoặc mua hoặc tự xây dựng các ứng dụng mới, tùy theo khả năng lập trình máy tính của bạn. Hãy chắc chắn bạn hiểu rõ các chương trình máy tính được sử dụng và khả năng áp dụng các chương trình này cho các chiến lược bạn chọn để tránh bất kỳ cạm bẫy nào sau này với giao dịch tiền thật.
Kết luận
Một lợi thế chính của việc sử dụng các mô hình là nó loại bỏ những ràng buộc về mặt cảm xúc và những trở ngại về mặt tinh thần khi giao dịch, vốn được xem là những lý do chính dẫn đến thất bại và thua lỗ trong giao dịch. Mặc dù giao dịch với các mô hình đã được xây dựng và xác định một cách có hệ thống, các trader khôn ngoan luôn tìm kiếm khả năng xảy ra thất bại và liên tục tùy chỉnh mô hình để thành công hơn nữa tùy theo các diễn biến trên thị trường. Một cách tiếp cận thực dụng, với nỗ lực theo dõi và cải tiến liên tục, có thể giúp tạo ra các cơ hội sinh lời thông qua các mô hình.
Huân Hà – Theo investopedia.com
