Giải mã bí quyết giao dịch với chỉ báo dao động tuyệt vời (phần 1)

Với sự hiện diện của các loại chỉ báo dao động phức tạp và đa dạng như MACD (trung bình động hội tụ phân kỳ) và Stochastics chậm, có lẽ Bill Williams chỉ muốn tìm một hướng khác để trở nên tách biệt với số đông còn lại.

Giải mã bí quyết giao dịch với chỉ báo dao động tuyệt vời (phần 1)

 

Chỉ báo dao động tuyệt vời là một loại chỉ báo được sáng tạo bởi Bill Williams.

Để tìm hiểu thêm về chỉ báo dao động tuyệt vời từ nhà sáng tạo này, độc giả có thể xem cuốn sách của Bill có tiêu đề “New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds, and Commodities” (tạm dịch “Góc nhìn mới về giao dịch: Cách kiếm lời từ sự hỗn loạn của cổ phiếu, trái phiếu và hàng hóa”).

Với sự hiện diện của các loại chỉ báo phức tạp và đa dạng như MACD (trung bình động hội tụ phân kỳ) và Stochastics chậm, có lẽ Bill Williams chỉ muốn tìm một hướng khác để trở nên tách biệt với số đông còn lại. Để tìm hiểu thêm về chỉ báo dao động tuyệt vời từ nhà sáng tạo này, độc giả có thể xem cuốn sách của Bill có tiêu đề “New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds, and Commodities (tạm dịch “Góc nhìn mới về giao dịch: Cách kiếm lời từ sự hỗn loạn của cổ phiếu, trái phiếu và hàng hóa”).

Trong bài viết này, tác giả sẽ cố gắng lý giải rõ hơn về nguyên nhân khiến Bill Williams cảm thấy chỉ báo của ông nên được gọi là “chỉ báo tuyệt vời” bằng cách so sánh ba chiến lược giao dịch AO phổ biến nhất và kèm thêm một chiến lược bổ sung thứ tư.

Chỉ báo dao động tuyệt vời là gì?

Theo định nghĩa, chỉ báo dao động tuyệt vời chỉ đơn giản là một loại chỉ báo dao động. Không giống như stochastics chậm vốn có phạm vi giới hạn từ +100 đến -100, chỉ báo dao động tuyệt vời là vô hạn.

Mặc dù nhìn bề ngoài, có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng chỉ báo dao động tuyệt vời được cấu thành từ một thuật toán phức tạp nào đó, nhưng thực chất chỉ báo này chỉ là một phép tính cơ bản mà tham số là hai đường trung bình động đơn giản. Quả thật, tham số không phải là EMA hay đường trung bình dời (DMA) mà chỉ là đường trung bình động đơn giản (SMA).

Công thức tính chỉ báo dao động tuyệt vời

Chỉ cần bạn có hiểu biết cơ bản về toán học là bạn đã có thể tự tính ra phương trình dao động tuyệt vời. Công thức này so sánh chênh lệch giữa hai đường trung bình động, một đường trung bình ngắn hạn và một đường trung bình dài hạn. Việc so sánh tham số từ hai khoảng thời gian khác nhau là điều khá phổ biến đối với một số chỉ báo kỹ thuật, mà một điểm khác biệt của chỉ báo dao động tuyệt vời đó là các đường trung bình động này được tính bằng cách sử dụng điểm giá ngay giữa của thanh nến thay vì giá đóng cửa.

Khi sử dụng điểm giữa làm nguồn cấp giá, bản thân người trader sẽ có thể cảm nhận chính xác hơn về diễn biến giá trong ngày. Nếu thị trường biến động mạnh, điểm giữa sẽ lớn hơn. Nếu bạn sử dụng nguồn cấp là giá đóng cửa và thị trường có sóng đảo chiều lớn thì bạn sẽ không có cách nào để nắm bắt được sự kiện biến động đó.

Thực tế là Bill Williams đã nhận thấy cần phải dùng nguồn cấp là điểm giữa và đây có thể là một lựa chọn “tuyệt vời” thật.

Tham số ngắn hạn = Đường trung bình động đơn giản ((Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/2), m kỳ)

Tham số dài hạn = Đường trung bình động đơn giản ((Giá cao nhất + Giá thấp nhất)/2), n kỳ)

Chỉ báo dao động Tuyệt vời = Tham số ngắn hạn – Tham số dài hạn

Trong đó, các biến số “m” và “n” trong phương trình thường được áp giá trị là “5 kỳ” đối với tham số ngắn hạn và “34 kỳ” đối với tham số dài hạn.

Bill Williams đã tuyên bố trong cuốn sách của ông rằng, “Chắc chắc đây là chỉ báo động lượng tốt nhất hiện có trên thị trường chứng khoán và hàng hóa. Đơn giản là chỉ báo này quá tuyệt vời. Về cơ bản, công thức tính là dùng đường trung bình động đơn giản 5 kỳ trừ cho đường trung bình động đơn giản 34 kỳ.”

Tuy nhiên, bạn có quyền sử dụng bất kỳ giá trị m và n nào phù hợp nhất với bạn.

Chỉ báo dao động tuyệt vời trên biểu đồ giá

Tùy thuộc vào nền tảng biểu đồ mà bạn đang dùng, chỉ báo dao động tuyệt vời có thể sẽ được vẽ ở nhiều định dạng khác nhau. Tuy nhiên, định dạng phổ biến nhất của chỉ báo dao động tuyệt vời là biểu đồ phân phối tần suất (histogram).

Chỉ báo dao động Tuyệt vời sẽ dao động giữa vùng dương và vùng âm. Khi chỉ báo này dương thì có nghĩa là tham số ngắn hạn lớn hơn tham số dài hạn và ngược lại, khi chỉ báo âm thì tham số ngắn hạn nhỏ hơn tham số dài hạn.

Có một điểm cần lưu ý là màu sắc của các cột trong biểu đồ histogram cho biết giá trị đại diện của chỉ báo dao động tuyệt vời trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó, cột giá trị trong biểu đồ phân phối tần suất có thể có màu xanh lá cây trong khi chỉ báo dao động tuyệt vời lại đang nằm dưới đường 0.

Xem thêm

Chỉ báo dao động tuyệt vời trên biểu đồ giá

 

Các chiến lược giao dịch cơ bản theo chỉ báo dao động tuyệt vời

Như vậy, có lẽ bạn đã nắm bắt rõ khái niệm về chỉ báo dao động tuyệt vời rồi chứ? Phần sau đây sẽ trình bày ngắn gọn về 4 chiến lược giao dịch trong ngày được áp dụng phổ biến nhất khi dựa trên chỉ báo dao động tuyệt vời.

Chiến lược thứ 1: cắt lên trên hoặc xuống dưới đường 0

Nếu bạn chỉ sử dụng duy nhất chiến lược này, có thể bạn sẽ bị mất tiền. Nếu tin tưởng một cách mù quáng vào một chỉ báo đơn thuần nào đó mà không có bất kỳ bước phân tích xác nhận nào khác thì đó sẽ là cách nhanh nhất làm cháy tài khoản của bạn.

Để giải thích rõ hơn, theo chiến lược này, bạn sẽ có tín hiện mua khi chỉ báo dao động tuyệt vời đi từ vùng âm sang vùng dương. Ngược lại, khi chỉ báo dao động tuyệt vời đi từ vùng dương sang vùng âm, bạn nên vào lệnh bán.

Chắc hẳn không cần phải tìm hiểu quá sâu, có lẽ bạn cũng có thể tưởng tượng được số lần tín hiệu sai sẽ nhiều đến mức nào khi thị trường biến động dữ dội.

Hãy xem một ví dụ minh họa sau trên biểu đồ thực khi chỉ báo dao động tuyệt vời giao cắt với đường 0.

Các chiến lược giao dịch cơ bản theo chỉ báo dao động tuyệt vời

 

Trong ví dụ trên, có tổng cộng 7 vị trí tín hiệu mà tại đó chỉ báo dao động tuyệt vời cắt qua đường 0. Trong số 7 tín hiệu trên, chỉ có 2 tín hiệu giúp trader bắt được sóng chuyển động giá khá lớn.

Biểu đồ 5 phút của cổ phiếu Twitter như trên là ví dụ điển hình cho thấy yếu điểm lớn nhất của chiến lược này, đó là thị trường sẽ làm bạn quay cuồng khi giá dao động mạnh. Tóm lại, khi thị trường tăng giảm thất thường mà bạn lại dùng các chỉ báo dao động thì bạn sẽ kiếm được ít lợi nhuận hơn và phải trả phí hoa hồng nhiều hơn.

Vì lý do đó, chiến lược dùng tín hiệu giao cắt giữa chỉ báo dao động tuyệt vời với đường 0 được đánh giá là có chất lượng kém.

Chiến lược thứ 2: đĩa lõm

Chiến lược đĩa lõm phản ánh trạng thái đúng như tên gọi vì mẫu hình biểu đồ khi đó cũng có hình dạng giống với một chiếc đĩa bị lõm.

Tiêu chuẩn thiết lập của mẫu hình này bao gồm ba biểu đồ phân phối tần suất (histogram) cho cả chiều giá lên và giá xuống.

Thiết lập giá lên (mua)

  1. Chỉ báo dao động tuyệt vời trên mức 0
  2. Có hai cột histogram màu đỏ liên tiếp
  3. Cột histogram màu đỏ thứ hai ngắn hơn cột thứ nhất
  4. Cột histogram thứ ba có màu xanh
  5. Vào lệnh mua tại cây nến thứ tư khi thị trường mở cửa

Thiết lập giá xuống (bán)

  1. Chỉ báo dao động tuyệt vời dưới mức 0
  2. Có hai cột histogram màu xanh liên tiếp
  3. Cột histogram màu xanh thứ hai ngắn hơn cột thứ nhất
  4. Cột histogram thứ ba có màu đỏ
  5. Vào lệnh bán tại cây nến thứ tư khi thị trường mở cửa

Không cần đi sâu vào chi tiết quá nhiều, cách thiết lập này có vẻ cũng giống như một mô hình đảo chiều 3 nến dạng cơ bản, ra tín hiệu rằng giá sẽ tiếp tục đi theo hướng của xu hướng gốc ban đầu.

Chiến lược thứ 2 chỉ báo dao động

 

Trong ví dụ trên, mã AMGN xuất hiện mẫu hình thiết lập đĩa lõm và có trader đã vào lệnh mua tại đó. Cổ phiếu AMGN quả thực đã tăng cao hơn. Tuy nhiên, khi lướt nhanh qua một số biểu đồ, tín hiệu mua và bán theo mẫu hình đĩa lõm thường chỉ xuất hiện sau khi giá bật lên hoặc xuống. Nếu bạn giao dịch theo chiến lược đĩa lõm thì đừng nên mua kiểu bắt đáy dao rơi. Thay vào đó bạn nên chờ giá tăng thêm một hoặc hai điểm khi giao dịch trong ngày.

Chiến lược đĩa lõm có hiệu quả tốt hơn một chút so với chiến lược giao cắt với đường 0, vì chiến lược này đòi hỏi mẫu hình giá phải hình thành rõ ràng trên ba cột biểu đồ histogram. Đương nhiên, đây là một kiểu thiết lập rất khó phát hiện trên biểu đồ.

Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ có thể tìm thấy mẫu hình này khi giao dịch với tần suất cao trong ngày.

Chiến lược đĩa lõm về cơ bản sẽ giúp bạn xác định khả năng tiếp tục kéo dài của xu hướng hiện hữu theo hướng của xu hướng chính sau một nhịp chững lại chóng vánh, nhưng một lần nữa, kiểu thiết lập này vẫn quá đơn giản. Chúng không tính đến các đường xu hướng hoặc các mẫu hình lớn hơn trên biểu đồ.

Do số lượng tín hiệu đĩa lõm tiềm năng không quá nhiều và chiến lược này chưa bao hàm cả xu hướng lớn nên chiến lược này chỉ được đánh giá là trung bình.

Chiến lược thứ 3: Đỉnh đôi hoặc đáy đôi

Đây là một chiến lược cơ bản, hướng vào việc tìm mẫu hình đỉnh đôi hoặc đáy đôi trong biểu đồ histogram của chỉ báo dao động tuyệt vời.

Đáy đôi (giá lên)

  1. Chỉ báo dao động tuyệt vời nằm dưới mức 0
  2. Có hai sóng giảm trong biểu đồ chỉ báo dao động tuyệt vời và sóng giảm thứ hai cao hơn sóng đầu tiên
  3. Biểu đồ histogram sau sóng giảm thứ hai có màu xanh

Đáy đôi (giá lên) chỉ báo dao động

 

Đỉnh đôi (giá xuống)

  1. Chỉ báo dao động tuyệt vời nằm trên mức 0
  2. Có hai sóng tăng trong biểu đồ chỉ báo dao động tuyệt vời và sóng tăng thứ hai thấp hơn sóng đầu tiên
  3. Biểu đồ histogram sau sóng tăng thứ hai có màu đỏ

Đỉnh đôi (giá xuống) chỉ báo dao động

 

Trong ba chiến lược giao dịch phổ biến nhất theo chỉ báo dao động tuyệt vời, chiến lược này được đánh giá cao nhất. Lý do là, chiến lược đỉnh/đáy đôi có tương quan với mẫu hình thiết lập hiện tại của giá cổ phiếu. Đỉnh/đáy đôi cũng là một dạng chiến lược nghịch đảo vì bạn sẽ cần vào lệnh bán khi chỉ báo ở trên mức 0 và mua khi dưới mức 0.

Do đó, chiến lược đỉnh/đáy đôi được đánh giá là khá tốt.

Chiến lược thứ 4: chiến lược kèm thêm

Bạn sẽ không tìm thấy chiến lược này ở bất kỳ đâu trên web, vì vậy đừng phí thời gian tìm kiếm thông tin về chiến lược này ở các nguồn khác.

Trở lại chiến lược giao cắt với đường số 0, nếu như bạn có thể tinh chỉnh một chút để lọc ra các tín hiệu sai, cũng như vào lệnh mua hoặc bán trước khi biểu đồ histogram thực sự giao cắt với đường 0 thì sẽ như thế nào?

Phương pháp này sẽ có thể giúp bạn tránh khỏi những thị trường đầy biến động và cho phép bạn gặt hái lợi nhuận trước khi chờ đợi tín hiệu xác nhận đã giao cắt qua đường 0.

Chiến lược này được gọi là Giao cắt đường xu hướng với Chỉ báo dao động Tuyệt vời

Thiết lập giá lên: giao cắt đường xu hướng AO

  1. Chỉ báo dao động Tuyệt vời (AO) có hai sóng tăng bên trên đường 0
  2. Vẽ một đường xu hướng nối hai đỉnh đảo chiều đó để cắt qua đường 0
  3. Vào lệnh mua tại điểm phá vỡ đường xu hướng

Pic 7

Như minh họa trong ví dụ trên, khi bạn vào lệnh tại điểm phá vỡ của đường xu hướng trước khi cột histogram của chỉ báo dao động tuyệt vời cắt lên phía trên đường 0, bạn sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn.

Còn một điểm khác cần lưu ý là đường xu hướng dốc xuống đòi hỏi phải có hai điểm đảo chiều trên chỉ báo dao động AO và điểm đảo chiều thứ hai cần phải đủ thấp để khiến đường xu hướng có góc chếch xuống.

Thiết lập giá xuống: giao cắt đường xu hướng AO

  1. Chỉ báo dao động Tuyệt vời (AO) có hai sóng giảm bên dưới đường 0
  2. Vẽ một đường xu hướng nối hai đáy đảo chiều đó để cắt qua đường 0
  3. Vào lệnh bán tại điểm phá vỡ đường xu hướng

Giao cắt đường xu hướng AO chỉ báo giao động

 

Trong ví dụ này, điểm giao cắt chọc thủng xuống qua đường xu hướng tăng cũng xảy ra đồng thời với tình huống giao cắt giữa histogram của chỉ báo AO với đường 0. Sau điểm phá vỡ, giá cổ phiếu đã nhanh chóng giảm xuống hướng thấp hơn vào lúc 11 giờ sáng.

Đăng Khoa  – Theo tradingsim.com

Đánh giá bài viết
[ 0 Lượt | Đánh giá 0 ]