Hệ số tương quan chỉ được coi là đáng kể khi giá trị số liệu này dưới mức -0,80 hoặc cao hơn +0,80
Hướng dẫn 2 cách giao dịch bằng hệ số tương quan
Xem thêm: Đầu Tư Giá Trị Hoạt Động Ra Sao?
Theo Investopedia, khi các trader đánh giá mối tương quan giữa hai loại tài sản, thường là họ sử dụng hệ số tương quan, và đây là một thước đo thống kê về sức mạnh trong mối quan hệ gắn kết giữa chuyển động tương đối của 2 biến. Hai thuật ngữ này thường được sử dụng thay thế qua lại cho nhau. Độ mạnh của mối quan hệ đó nằm trong khoảng từ -1,00 đến +1,00. Giá trị hệ số tương quan bằng -1,00 có nghĩa là 2 loại tài sản có mối tương quan âm (hay tương quan nghịch) cực độ. Chúng lúc nào cũng chuyển động ngược hướng so với nhau 100%. Giá trị hệ số tương quan bằng +1,00 có nghĩa là cả 2 kênh tài sản đó có mối tương quan dương (hay tương quan thuận) cực độ. Chúng lúc nào cũng chuyển động cùng chiều so với nhau 100%. Giá trị hệ số tương quan bằng 0,00 có nghĩa là giữa 2 loại tài sản không hề có mối tương quan nào. Hệ số tương quan chỉ được coi là đáng kể khi giá trị số liệu này dưới mức -0,80 hoặc cao hơn +0,80.
Tại sao các trader sử dụng hệ số tương quan?
Giới trader sẽ đánh giá mối tương quan vì 2 lý do:
- Để so sánh một tài sản nào đó với mặt bằng chung (thường là so với 1 chỉ số chuẩn nhất định)
- Tìm kiếm cơ hội đa dạng hóa
Sử dụng hệ số tương quan để so sánh tài sản với chỉ số chuẩn
Có những trader muốn mua một loại tài sản nào đó mà họ không có khả năng tiếp cận. Một trong những cách để các trader sử dụng hệ số tương quan là tìm kiếm các mối tương quan dương hoặc âm giữa tài sản họ muốn sở hữu và tài sản họ có thể sở hữu và sử dụng tài sản họ có thể sở hữu để làm cầu nối trung gian. Chẳng hạn, nhiều forex trader sẽ không có khả năng tiếp cận Chỉ số Dollar Mỹ (DXY). Do đó, các trader này có thể tìm kiếm một tài sản khác có hệ số tương quan cao với DXY, chẳng hạn như EUR/USD và giao dịch cặp đôi này.
Ở phần đáy của biểu đồ DXY dưới đây là hệ số tương quan giữa DXY và EUR/USD. Giá trị tương quan hiện tại là -0,94 trên khung thời gian hàng ngày. Đây được coi là một mối tương quan âm rất mạnh. Như vậy, bởi vì mối tương quan là âm, nên nếu bạn muốn sở hữu DXY, bạn chỉ cần vào lệnh bán EUR/USD (tức là mua vào Dollar Mỹ).
Sử dụng hệ số tương quan để tìm kiếm cơ hội đa dạng hóa
Các trader đôi khi có thể sẽ nắm giữ một tài sản nào đó có vẻ đang tiềm ẩn nhiều rủi ro cho họ. Chính vì vậy, họ có thể sẽ muốn đa dạng hóa, hoặc phòng vệ rủi ro (hedge) đối với tài sản đó. Chẳng hạn, trader A nhận thấy cơ hội lớn khi sở hữu Dầu Thô nhưng có thể anh ta muốn đa dạng hóa tài sản trong danh mục đầu tư của mình. Dầu thô và đồng Krone Na Uy có mối tương quan âm rất mạnh. Do đó, trader A có thể mua cả Dầu thô và USD/NOK (tức là bán NOK) để giúp loại bỏ một phần rủi ro khi sở hữu dầu Thô.
Ở phần đáy của biểu đồ dầu WTI dưới đây là hệ số tương quan giữa hợp đồng tương lai Dầu thô và USD/NOK. Giá trị tương quan hiện tại là -0,89 trên khung thời gian hàng ngày. Đây được coi là một mối tương quan âm rất mạnh. Nếu ai đó muốn đa dạng hóa lượng dầu thô nắm giữ, họ có thể mua vào USD/NOK.
Ngoài ra, có một điều quan trọng cần lưu ý về hệ số tương quan là chúng sẽ có lợi và không có lợi, tùy thời điểm. Các bạn trader nên biết khi nào hệ số tương quan di chuyển lên trên mức -0,80 hoặc dưới mức +0,80, vì khi đó, hệ số tương quan sẽ không còn là một công cụ hữu ích để giúp bạn giao dịch.
Hệ số tương quan có thể là công cụ trợ giúp hữu ích trong việc giao dịch nếu được sử dụng đúng cách. Tóm lại, bạn chỉ nên tin dùng hệ số tương quan dưới -0,80 hoặc cao hơn +0,80.
